해온솔루션의 예측 및 분석 원리
1. 데이터 수집
- 비트코인, 이더리움, 나스닥 선물, 금, 은, 천연가스 등 다양한 자산의 과거 가격 데이터를 모읍니다.
- 이 데이터에는 일별/시간별 가격, 거래량 등이 포함됩니다.
2. 데이터 분석 및 관계 파악
- 여러 자산의 가격 움직임이 서로 어떤 영향을 주는지를 분석합니다.
- 이를 위해 VECM(벡터 오차수정모형)이라는 통계 모델을 사용합니다.
- VECM은 여러 자산이 장기적으로 어떤 균형관계(공적분)를 가지는지 파악하고, 단기적인 변화도 함께 예측합니다.
3. 변동성(위험) 예측
- 가격의 변동성(얼마나 크게 오르내리는지)도 중요합니다.
- 이를 위해 GARCH(가치 분산 예측) 모델을 사용하여 미래의 가격 변동성을 예측합니다.
- 예상보다 변동성이 크면, 위험을 줄이기 위해 포지션을 줄이거나 진입을 피할 수 있습니다.
4. 예측 결과로 투자 판단
- 모델이 내일(또는 다음 구간)에 가격이 오를 것이라고 예측하면 매수(롱) 신호를 냅니다.
- 내릴 것이라고 예측하면 매도(숏) 신호를 냅니다.
- 예측값과 실제 가격, 변동성 등을 종합해 진입/청산 시점을 결정합니다.
쉽게 말해…
- 여러 자산의 과거 가격을 분석해 서로 영향을 주는 관계를 찾고,
- 통계 모델로 내일 오를지 내릴지를 예측하며,
- 예상 변동성(위험)까지 고려해 매수/매도 신호를 자동으로 만듭니다.